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--- standard_deviation [2020/04/14 20:54] – hkimscil
+++ standard_deviation [2025/03/24 08:10] (current) – hkimscil
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 ====== 표준편차, kr ======
 Standard Deviation(표준편차)는 [[:Variance|variance(분산)]]값을 square root한 값을 말한다. 애초에 분산의 정도를 구하기 위해서 deviation score를 제곱한 값을 사용하였으므로 이에 다시 제곱근을 한 것이다.
+$$\sigma^2=\frac{SS}{N}=\frac{SS}{N-1}=\frac{SS}{df}=\frac{\sum\limits_{i=1}^n (X_i-\mu)^2}{N-1} $$
-$$\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^n (X_i-\mu)^2}{N}} $$
+$$\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^n (X_i-\mu)^2}{N-1}} $$
 $$s=\sqrt{s^2}=\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^n (X_i-\overline{X})^2}{n-1}} $$
 $$s=\sqrt{s^2} $$
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 >
 </code>
+만약에 정확히 68%, 95%, 99% 에 해당하는 점수를 찾는다면 아래와 같이 찾을 수 있다.
+<code>
+> one.sd <- .68
+> two.sd <- .95
+> thr.sd <- .99
+> 1-one.sd
+[1] 0.32
+> (1-one.sd)/2
+[1] 0.16
+> qnorm(0.16)
+[1] -0.9944579
+> qnorm(1-0.16)
+[1] 0.9944579
+>
+> 1-two.sd
+[1] 0.05
+> (1-two.sd)/2
+[1] 0.025
+> qnorm(0.025)
+[1] -1.959964
+> qnorm(0.975)
+[1] 1.959964
+>
+> 1-thr.sd
+[1] 0.01
+> (1-thr.sd)/2
+[1] 0.005
+> qnorm(0.005)
+[1] -2.575829
+> qnorm(1-0.005)
+[1] 2.575829
+>
+</code>
+위의 값은 정확은 하지만 개념적으로 표준편차의 특징을 이해하는데 방해가 되는 면이 있다. 따라서 표준편차 1, 2, 3 만큼은 각각 68, 95, 99%로 기억해두는 것이 편리하다.